L’emotività nel trading fa male, fa malissimo, ti sfancula tutto! Ciao sono Drilon e sono un programmatore con la passione per la finanza personale, in questo blog racconto il mio percorso senza troppi rigiri di parole.
Io tendenzialmente non faccio trading manuale ma attraverso dei bot che ho scritto ho automatizzato il processo. Ci ho messo diverso tempo prima di trovare delle strategie che mi soddisfacevano (le trovi in questo sito: LINK).
Quindi ho cercato di azzerare il fattore emotività, sicuramente saprai che è un nemico nel trading. Le strategie sono basate su statistiche, backtest di 11 anni, quindi insomma è della roba studiata e testata bene.
Il 9 Maggio (mi ha traumatizzato questo giorno!) il bot mi apre una posizione su EURCAD, dove statisticamente arriva a target al 92% circa. Quindi ho aspettato un po’ è ho visto che si stava avvicinando quasi allo stoploss.
Il “genio” che è in me se ne esce fuori e penso: Tanto probabilisticamente andrà in takeProfit, sta solo prendendo un po’ di tempo, se apro un’operazione ora nella stessa direzione con molti più lotti, faccio un bel guadagno.
Ecco, l’operazione aperta dal bot è andata in stopLoss, ho beccato quell’8% negativo. L’altra, che ho aperto manualmente, è 2 mesi che è lì e ancora non l’ho chiusa. Le commissioni overnight mi stanno uccidendo!
Ho rischiato quasi di bruciarmi il conto, nel mentre ho cercato di rimediare aprendo altre operazioni e ci sono quasi riuscito, però questa operazione è ancora aperta…
Riuscirò a evitare la perdita? Lo spero, comunque ho imparato a star fermo, l’emotività nel trading fa male!
Ciao, sono Drilon e sono un programmatore con la passione per la finanza personale (mi piace fare soldi…a chi non piace?). Oggi vado a raccontare i risultati degli obiettivi di Gennaio 2023 che mi ero prefissato a inizio mese.
Investimenti
Come ogni mese, controllo come stanno andando i miei investimenti sulla piattaforma eToro, vedo se posso sistemare qualcosa e verso la quota nei due PAC (piani d’accumulo) che sto facendo su due ETF. Uno riflette l’andamento dell’SP500 e uno è un etf mondiale MSCI World, se sei curioso ti lascio il link al mio portafoglio su eToro.
Purtroppo ho ancora molte posizione in rosso, purtroppo alcune sono errori da novellino, tipo Palantir e Coinbase che l’ho comprate subito appena listate.
Ho chiuso Builders FirstSource (BLDR) poiché sono arrivato all’obiettivo target che mi ero prefissato del 7%. Perché secondo me quello era il valore corretto delle azioni della società.
Poi ho fatto tre operazioni a breve termine, la prima è stata NBIX che però non è andata bene e infatti ho chiuso con un -10% perché ci sono state notizie su licenziamenti e quindi ha avuto un bel crollo ed ho deciso di filarmela prima che sia troppo tardi.
La seconda è Moderna (MRNA), questa l’ho detta anche nel mio gruppo telegram, se non ci sei ti consiglio di entrare. L’obiettivo era di fare un 5% in pochi giorni e così è stato. L’ultima è un short su Zoom (ZM) che però in questo momento sta facendo un fantastico -9%, ancora aspetto a chiuderla perché devo rispettare i criteri della mia strategia.
Ovviamente le operazioni a breve termine sono con una piccola parte del capitale, non influiscono tantissimo poi sull’andamento.
Alla fine Gennaio viene chiuso con un bellissimo +8%, sono molto soddisfatto, però ancora è presto per cantar vittoria, era normale vedere un movimento verso l’alto in questo periodo dopo il crollo che c’è stato nel 2022. Per ora godiamoci questo risultato (Cin 🥃)
Fondo emergenza
Personalmente mi sto costruendo un fondo emergenza che dovrebbe corrispondere a 6 mesi con il mio stile di vita. Più o meno sono circa 10k (arrotondando per eccesso). C’è chi il fondo emergenza lo “costruisce” per 3 mesi, a me piace andare sul sicuro e quindi ho deciso di fare 6 mesi. Mi ci vorrà di più ovviamente.
Ho diviso questo obiettivo in 2 mini obiettivi da 5k, perchè? Perché il primo mini obiettivo è “aggressivo“, ovvero devo risparmiare come non ci fosse un domani, non sono tanti però mi permettono di non vivere con la sensazione di sopravvivenza. Il secondo mini obiettivo cambierà la cifra che verso mensilmente e posso farla con più calma.
Ad ora sono al 40% del primo mini obiettivo.
Trading
Con il trading sto facendo un “PAC” dove ogni mese verso una quota e poi le strategie automatiche che ho le lascio eseguire tutto il mese. Il trading è veramente una piccola parte del capitale, poiché le strategie in live non ci sono da tanto (anche se sono backtestate nel migliore dei modi).
Questo mese purtroppo non è andata bene per niente, soprattutto per via di AUDUSD tramite una strategie, è presto per decidere di stoppare ma devo tenere sott’occhio.
Vediamo un po’ di statistiche:
Operazioni aperte: 38
Operazioni a target: 25 (65%)
Operazioni a loss: 13 (35%)
Da qui si può intuire che il mio rischio rendimento è in negativo, questo perché non ho ancora trovato una strategia profittevole in modo costante che duri più di 2 anni. Mentre quelle che uso sono profittevoli, in media, con una crescita costante.
Qui vedi un dettaglio delle operazioni fatti, ovviamente è tutto in leva, non ho 100k in trading.
Tutto questo per dire che con il trading si chiude il mese con un bellissimo -15%, molto lontani dal +5% che mi ero prefissato, però la quota mensile l’ho versata 😀
Questi erano i risultati degli obiettivi di Gennaio 2023
Ciao, oggi proverò a spiegarti come iniziare a fare Day Trading e le nozioni base che ti servono.
Le basi del day trading
Come iniziare a fare Day Trading
Il day trading significa acquistare e vendere un lotto di titoli in un giorno, o anche in pochi secondi. Non ha nulla a che fare con l’investimento nel senso tradizionale.
Il day trading è più comune nei mercati azionari e nel forex dove vengono scambiate le valute.
I day trader sono in genere ben istruiti nella minuzia del trading e tendono ad essere ben finanziati. Molti di loro aggiungono un ulteriore livello di rischio utilizzando la leva per aumentare l’entità delle loro puntate.
I day trader utilizzano numerose strategie intraday. Queste strategie includono:
Scalping :questa strategia si concentra sul realizzare numerosi piccoli profitti sulle variazioni effimere dei prezzi che si verificano durante il giorno.
Range trading : questa strategia utilizza livelli di supporto e resistenza predeterminati nei prezzi per determinare le decisioni di acquisto e vendita del trader.
Trading basato sulle notizie : questa strategia coglie le opportunità di trading dall’accresciuta volatilità che si verifica intorno agli eventi di notizie.
Trading ad alta frequenza(HTF) : queste strategie utilizzano algoritmi sofisticati per sfruttare le inefficienze del mercato a breve o a breve termine.
Perché il day trading è controverso
Il potenziale di profitto del day trading è un argomento spesso dibattuto a Wall Street. Le truffe del day trading su Internet hanno attirato i dilettanti promettendo enormi guadagni in un breve periodo di tempo.
Molti gestori di denaro professionisti e consulenti finanziari evitano il day trading. Sostengono che, nella maggior parte dei casi, la ricompensa non giustifica il rischio.
Inoltre, molti economisti e professionisti finanziari sostengono che le strategie di trading attive di qualsiasi tipo tendono a sottoperformare una strategia di indici passivi più basilari nel tempo, soprattutto dopo aver preso in considerazione commissioni e tasse.
Come inizia un day trader?
Day Trading come iniziare
I day trader professionisti, coloro che commerciano per lavoro piuttosto che per hobby, sono in genere ben consolidati nel settore. Di solito hanno anche una conoscenza approfondita del mercato. Ecco alcuni dei prerequisiti richiesti per essere un day trader di successo.
Conoscenza ed esperienza nel mercato
Gli individui che tentano di fare day-trade senza comprendere i fondamenti del mercato spesso perdono denaro. Una conoscenza pratica dell’analisi tecnica e della lettura dei grafici è un buon inizio. Ma senza una profonda comprensione del mercato e dei suoi rischi unici, i grafici possono essere ingannevoli.
Capitale sufficiente
I trader diurni saggi utilizzano solo il capitale di rischio che possono permettersi di perdere. Questo li protegge dalla rovina finanziaria e aiuta a eliminare le emozioni dalle loro decisioni di trading.
Spesso è necessaria una grande quantità di capitale per capitalizzare efficacemente i movimenti di prezzo intraday, che possono essere in pochi centesimi o frazioni di centesimo.
Strategie di day trading
Un trader deve avere un vantaggio sul resto del mercato. I day trader utilizzano una serie di strategie, tra cui swing trading , arbitraggio e notizie di trading. Affinano queste strategie fino a produrre profitti coerenti e limitare le perdite.
Tipo
Rischio
Ricompensa
Swing trading
Alto
Alto
Arbitraggio
Basso
medio
Notizie di trading
medio
medio
Fusioni e acquisizioni
medio
Alto
Strategie Day Trading
Disciplina
Molti day trader finiscono per perdere soldi perché non riescono a fare operazioni che soddisfano i propri criteri.
Per trarre profitto, i day trader fanno molto affidamento sulla volatilità del mercato . Un day trader può trovare un titolo interessante se si muove molto durante il giorno.
Ciò potrebbe accadere per una serie di motivi diversi, tra cui un rapporto sugli utili, il sentimento degli investitori o persino notizie economiche generali o aziendali.
Indipendentemente dalla tecnica utilizzata da un day trader, di solito cercano di scambiare un titolo che si muove molto.
Chi si guadagna da vivere con il day trading?
Ci sono due divisioni principali di day trader professionisti: quelli che lavorano da soli e/o quelli che lavorano per un istituto più grande.
La maggior parte dei day trader che commerciano per vivere lavorano per grandi giocatori come hedge fund e i desk di trading proprietario di banche e istituzioni finanziarie.
Questi trader hanno un vantaggio perché hanno accesso a risorse come linee dirette con le controparti, un trading desk, grandi quantità di capitale e leva finanziaria e costosi software analitici.
Questi trader sono in genere alla ricerca di facili profitti da opportunità di arbitraggio ed eventi di notizie. Le loro risorse consentono loro di capitalizzare su questi scambi giornalieri meno rischiosi prima che i singoli trader possano reagire.
I commercianti diurni solitari
I singoli trader spesso gestiscono i soldi di altre persone o semplicemente commerciano con i propri. Pochi hanno accesso a un trading desk, ma spesso hanno forti legami con un broker a causa delle grandi somme che spendono per le commissioni e l’accesso ad altre risorse.
Tuttavia, la portata limitata di queste risorse impedisce loro di competere direttamente con i day trader istituzionali. Invece, sono costretti a correre più rischi. I singoli trader in genere effettuano scambi giornalieri utilizzando analisi tecniche e scambi oscillanti, combinati con una certa leva finanziaria, per generare profitti adeguati su piccoli movimenti di prezzo in titoli altamente liquidi.
Accesso a un Trading Desk
Questo è solitamente riservato ai trader che lavorano per istituzioni più grandi o a coloro che gestiscono grandi quantità di denaro.
Il trading o il dealing desk fornisce a questi trader l’esecuzione istantanea degli ordini, il che è fondamentale.
Ad esempio, quando viene annunciata un’acquisizione, i day trader che cercano l’ arbitraggio di fusione possono piazzare i loro ordini prima che il resto del mercato sia in grado di sfruttare il differenziale di prezzo.
Molteplici fonti di notizie
Le notizie forniscono la maggior parte delle opportunità. È fondamentale essere i primi a sapere quando accade qualcosa di significativo.
La tipica sala di negoziazione ha accesso a tutti i principali notiziari, copertura costante da parte di testate giornalistiche e software che scansiona costantemente le fonti di notizie alla ricerca di notizie importanti.
Software analitico
Il software di trading è una necessità costosa per la maggior parte dei day trader. Chi fa affidamento su indicatori tecnici o scambi oscillanti si affida più al software che alle notizie. Questo software può essere caratterizzato da quanto segue:
Riconoscimento automatico dei modelli : questo programma di trading identifica indicatori tecnici come bandiere e canali o indicatori più complessi come i modelli Elliott Wave .
Applicazioni genetiche e neurali : questi programmi utilizzano reti neurali e algoritmi genetici per perfezionare i sistemi di trading e fare previsioni più accurate sui futuri movimenti dei prezzi.
Integrazione con l’intermediario: alcune di queste applicazioni si interfacciano anche direttamente con l’intermediazione, consentendo l’esecuzione istantanea e persino automatica delle negoziazioni. Questo elimina le emozioni dal trading e migliora i tempi di esecuzione.
Backtesting : questo consente ai trader di osservare come si sarebbe comportata una determinata strategia in passato per prevedere in modo più accurato come si comporterà in futuro. Tieni presente che le prestazioni passate non sono sempre indicative di risultati futuri.
Combinati, questi strumenti offrono ai trader un vantaggio rispetto al resto del mercato.
Rischi del day trading
Per l’investitore medio, il day trading può essere una proposta scoraggiante a causa del numero di rischi coinvolti. La US Securities and Exchange Commission (SEC) evidenzia alcuni dei rischi del day trading, che sono riassunti di seguito:
Preparati a subire gravi perdite finanziarie : i day trader in genere subiscono gravi perdite finanziarie nei primi mesi di trading e molti non realizzano mai un profitto.
Il day trading è un lavoro a tempo pieno estremamente stressante : guardare dozzine di quotazioni ticker e fluttuazioni dei prezzi per individuare tendenze fugaci del mercato richiede grande concentrazione.
I day trader dipendono fortemente dal prendere in prestito denaro : le strategie di day trading utilizzano la leva del denaro preso in prestito per realizzare profitti. Molti trader giornalieri non solo perdono tutto il loro denaro, ma finiscono per indebitarsi.
Non credere alle affermazioni di facili profitti : fai attenzione ai suggerimenti e ai consigli degli esperti provenienti da newsletter e siti Web rivolti ai commercianti giornalieri e ricorda che seminari e lezioni didattici sul commercio diurno potrebbero non essere obiettivi.5
Dovresti iniziare il day trading?
Se sei determinato a iniziare il day trading, preparati a impegnarti nei seguenti passaggi:
Assicurati di entrare con una certa conoscenza del mondo del trading e una buona idea della tua tolleranza al rischio , capitale e obiettivi.
Preparati a dedicare del tempo per esercitarti e perfezionare le tue strategie.
Inizia in piccolo. Concentrati su pochi titoli piuttosto che sfinirti. Fare di tutto complicherà la tua strategia di trading e può significare grandi perdite.
Mantieni la calma e cerca di mantenere le emozioni lontane dalle tue operazioni. Non deviare dal tuo piano.
Se segui queste semplici linee guida, potresti essere diretto verso una carriera sostenibile nel day trading.
Come posso iniziare a fare trading diurno?
Un day trader di successo comprende la disciplina dell’analisi tecnica . Si tratta di identificare le opportunità di trading osservando e tracciando i modelli di movimento di prezzo e volume in un’azione (o qualsiasi altro investimento).
La tendenza a lungo termine mostra come si è comportato il titolo in passato e suggerisce come dovrebbe comportarsi nell’immediato futuro.
L’analisi tecnica di solito non viene eseguita con carta e matita al giorno d’oggi. Esistono pacchetti software che aiutano a creare grafici e grafici allo scopo.
Il day trader deve anche avere un piano in atto prima di fare un singolo trade. Quali azioni negoziare e quali fasce di prezzo sono accettabili per l’acquisto e la vendita devono essere tutti impostati in anticipo. Un day trader di successo non lascia spazio agli acquisti d’impulso.
Infine, anche un day trader solitario deve disporre di un trading desk, completamente attrezzato con i servizi di notizie, dati in tempo reale e servizi di intermediazione necessari per eseguire il piano.
Se hai intenzione di fare trading con il margine, avrai anche bisogno di molti contanti in deposito presso il broker. Questo non è raccomandato per un principiante in quanto comporta un alto rischio che il trader finisca in bancarotta e profondamente indebitato.
Molto meglio iniziare con qualsiasi importo di denaro che puoi permetterti di perdere.
Qual è la prima regola del day trading?
La prima regola del day trading è non mantenere mai una posizione quando il mercato chiude per la giornata. Vinci o perdi, chiudi.
La maggior parte dei day trader impone di non mantenere mai una posizione perdente durante la notte nella speranza che parte o tutte le perdite possano essere recuperate.
Per prima cosa, i broker hanno requisiti di margine più elevati per le operazioni overnight e ciò significa che è richiesto un capitale aggiuntivo.
C’è una buona ragione per questo. Un’azione può salire o scendere nelle notizie durante la notte, infliggendo una perdita commerciale maggiore ai proprietari di azioni.
Conclusione
I day trader possono guadagnare grandi profitti o accumulare grandi perdite. È una scelta di carriera estremamente rischiosa.
I day trader, sia istituzionali che individuali, sosterrebbero di svolgere un ruolo importante nel mercato mantenendo i mercati efficienti e liquidi.
Sebbene il day trading sia sempre intrigante per i singoli investitori, chiunque lo consideri deve acquisire le conoscenze, le risorse e il denaro necessari per avere la possibilità di avere successo.
Se vuoi andare sul pratico ti lascio alcuni link da consultare:
Cosa è una media mobile? Una media mobile è un indicatore di analisi tecnica di base. È spesso usata dai trader per determinare i movimenti dei prezzi dei vari asset (le tendenze di mercato).
Analizzando i movimenti precedenti dei prezzi di mercato, la media mobile ti aiuterà a esaminare i livelli di supporto e resistenza. Misura, inoltre, le variazioni di un asset basandosi sui prezzi storici per determinarne i movimenti futuri. Una media mobile è innanzitutto un indicatore ritardato, per questo è uno degli strumenti più utilizzati per l’analisi tecnica.
Una media mobile, viene calcolata su una determinata quantità di dati dei prezzi, tanta quanta la lunghezza della MA che vogliamo calcolare.
Per esempio, una media mobile a 10 giorni richiederà i dati su quei 10 giorni, mentre quella a un anno si baserà su 365 prezzi. È detta “mobile” perché l’introduzione di figure nuove comporterà la sostituzione dei vecchi punti di dati e sposterà la linea del grafico.
Media mobile
La formula per la media mobile semplice è scritta come segue:
SMA = (LA 1 + LA 2 + ……….A n ) / n
Dove:
A è la media del periodo n
n è il numero di periodi
Esempio di media mobile semplice
John, un trader di azioni, vuole calcolare la media mobile semplice per Stock ABC osservando i prezzi di chiusura del titolo negli ultimi cinque giorni. I prezzi di chiusura di Stock ABC per gli ultimi cinque giorni sono i seguenti: $ 23, $ 23,40, $ 23,20, $ 24 e $ 25,50. La SMA viene quindi calcolata come segue:
AlgoTrading – MACD Ciao, oggi ti parlerò di una strategia profittevole nel lungo periodo! Senza perdere troppo tempo andiamo subito nel dettaglio.
Idea
L’idea di base è utilizzare il MACD come segnale per entrare a mercato ed una media mobile esponenziale come trend principale.
Strategia MACD
Come vediamo da questo grafico entreremo in SELL quando il prezzo è sotto la media mobile esponenziale ed il MACD ha intrecciato verso il basso ma nella parte superiore del grafico. Analogamente si procederà per il BUY
Programma da utilizzare
Il programma che uso per fare trading e cTrader ed è un programma dove si possono programmare bot per il trading automatico utilizzando il C# come linguaggio di programmazione. Qui puoi trovare una lista dei broker che ti permettono di utilizzare questo programma (LISTA) , io personalmente uso IC Markets.
Backtest
Una volta scritto il codice (che puoi scaricare in fondo a questa pagina) vado a fare dei backtest e delle ottimizzazioni dalla sezione “Optimization” per trovare le impostazioni migliori per questa strategia.
Le impostazioni migliori per questa strategia sono i seguenti:
WOW FIGO! Guadagno più di 1500€!!! Si però c’è una max equity drawdown (ovvero quanto il tuo portafoglio è sceso al massimo con questa strategia) di 1200€! Quindi ti faccio una semplice domanda, rischieresti mai 1200€ per guadagnarne FORSE (perchè nel trading non si ha mai la certezza) 1500€? Decisamente il gioco non vale la candela!
Diamo un’occhiata all’equity-line di questa strategia:
Come vediamo non è una crescita costante, è un po’ ballerina come cosa quindi direi proprio di andare a ignorare queste impostazioni per questa strategia.
Risultato miglioreAlgoTrading – MACD
Proseguendo con i vari backtest si va a trovare qualcosa di interessante però:
Questa crescita quasi costante ci piace di più anche se ancora non è perfetta, ma soprattutto abbiamo diminuito il drawdown di molto, riducendo il rischio!
Come vediamo dall’immagine qui sopra adesso il rischio è di circa 350€ per un guadagno di 1400€, adesso iniziamo a ragionare!
Ancora però non sono soddisfatto, vado alla ricerca di una equityline migliore!
Finalmente una crescita costante nel tempo! Tenendo conto che questo risultato è stato ottenuto su un backtest di 11 anni, compreso anche il crollo che c’è stato durante il Covid-19!
Ok però vediamo che il guadagno si è ridotto a 99€ … che schifo! Vero il guadagno si è ridotto di molto però guarda un po’ il drawdown … 18€! Questo sicuramente è molto buono! Questi risultati sono stati ottenuti puntando il minimo ad ogni operazione, ovvero 0.01 lotti!
Adesso che sappiamo quanto è il minimo che dobbiamo avere nel portafoglio (consiglio sempre il doppio del drawdown, quindi almeno 36€) possiamo moltiplicare e aumentare i lotti fino a raggiungere il budget che noi abbiamo.
Se ad esempio hai un budget di 100€ ti basta moltiplicare per circa 3 volte la puntata, quindi andare a impostare 0.03 lotti e ottenere un guadagno di circa 300€ (99*3) e un max drawdown di 54€ (18*3).
Se invece hai 500€ puoi moltiplicare anche per 20 volte e andare a puntare 0.2 lotti ad ogni trade e ottenere un guadagno di circa 1980€ (99*20) con un max drawdown di 360€, capito?
Scommetto che ti sta iniziando a piacere! Dai ti lascio il codice del bot! Questa era la strategia AlgoTrading – MACD
