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EURUSD – EMA – Strategia automatica

Ciao, oggi ti parlo di una delle strategie più semplici che ci siano, ovvero l’intersezione di due Medie Mobili Esponenziali (EMA).

Ciao sono Drilon e sono un programmatore con la passione per la finanza personale, questo è il mio blog dove racconto il mio percorso.

Idea di base

L’idea di base della strategia è quella di aprire un ordine BUY quando l’ema a breve termine va sopra l’ema a lungo termine, aprire un ordine SEL quando l’ema a breve termine va sotto l’ema a lungo termine.

All’apertura di un ordine si chiude l’ordine nel verso opposto!

Processo

Partendo dall’ottimizzazione dei parametri in un periodo che va dal 2019 al 2023 trovo le migliori combinazioni in questo lasso di tempo. Dopodiché la testo in un range più ampio che va dal 2011 al 2023.

Se in entrambe le situazioni la strategia si comporta bene ed ha un andamento che reputo valido a quel punto la metto in live.

Ottimizzazione

Ottimizzazione

Questo è quello che ho ottenuto dall’ottimizzazione, un andamento abbastanza costante.

L’ottimizzazione l’ho fatta sul timeframe, e le lunghezze delle due ema. Volendo si può mettere un filtro temporale sulle ore e vedere in che range di tempo conviene operare (Next step).

Backtest

backtest

Questo è il risultato del backtest dal 2011 al 2023! Non è male un 35% di profitto (ho aumentato i lotti rispetto all’ottimizzazione)

Non ha nemmeno un drawdown eccessivo però l’andamento non mi convince, non è costante. Si nota che nei primi 90 ordini non si comporta bene.
Il prossimo step sarebbe quello di andare a vedere il grafico e vedere cosa è successo in quei 90 ordini.

In questo modo possiamo trovare qualcosa per migliorare la strategia.

Conclusione

Personalmente non è una strategia che mi convince e che metterei in live, ci si può lavorare però per com’è ora assolutamente no. Il problema è che il mercato ovviamente non si comporta sempre allo stesso modo, quindi è veramente difficile trovare un setup di medie mobili che funzioni sempre.

Codice

using System;
using System.Linq;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Indicators;
using cAlgo.API.Internals;
using cAlgo.Indicators;

namespace cAlgo.Robots
{
    [Robot(TimeZone = TimeZones.UTC, AccessRights = AccessRights.None)]
    public class IIScalping : Robot
    {

        [Parameter("Source", Group = "Data series")]
        public DataSeries Source { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 100000)]
        public double takeProfit { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 100000)]
        public double stopLoss { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 60)]
        public int fastPeriod { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 240)]
        public int slowPeriod { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 0.01)]
        public double lots { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 1)]
        public int maxOrder { get; set; }

        private ExponentialMovingAverage emaFast;
        private ExponentialMovingAverage emaSlow;

        protected override void OnBar()
        {
            // Put your core logic here
            emaFast = Indicators.ExponentialMovingAverage(Source, fastPeriod);
            emaSlow = Indicators.ExponentialMovingAverage(Source, slowPeriod);
            
            
            int currentBar = Bars.Count - 1;
            var positions = Positions.FindAll("Order");
      
                

                if (emaFast.Result.LastValue > emaSlow.Result.LastValue)
                {
                    Close(TradeType.Sell);
                    Open(TradeType.Buy, lots);
                }

                if (emaFast.Result.LastValue < emaSlow.Result.LastValue)
                {
                    Close(TradeType.Buy);
                    Open(TradeType.Sell, lots);
                }

        }

        private void Close(TradeType tradeType)
        {
            foreach (var position in Positions.FindAll("Order", SymbolName, tradeType))
                ClosePosition(position);
        }

        private void Open(TradeType tradeType, double lots)
        {
            var position = Positions.FindAll("Order", SymbolName, tradeType);
            var volumeInUnits = Symbol.QuantityToVolumeInUnits(lots);
            if (position == null || position.Length < maxOrder)
                ExecuteMarketOrder(tradeType, SymbolName, (double)volumeInUnits, "Order", stopLoss, takeProfit);
        }
    }
}

Parametri:

  • takeProfit: 10000 (non si utilizza)
  • stopLoss: 10000 (non si utilizza)
  • fastPeriod: 65
  • slowPeriod: 34
  • maxOrder: 1 (ordini aperti contemporaneamente)

Dynamic Range Revert Money Management

Ciao, la strategia Dynamic Range Revert Money Management è una miglioria alla strategia Dynamic Range Revert! (Pazzesco vero?! 😀 ) Si tratta della stessa strategia dove però i lotti cambiano in percentuale.

Ciao sono Drilon e sono un programmatore con la passione per la finanza personale. In questa strategia si imposta quanto del nostro capitale si vuole rischiare ad ogni trade, ad esempio l’1%! La logica che c’è sotto poi è la stessa che trovi qui (no dovevi cliccare QUI, c’è il link, non in questo, dai te lo rimetto qui, stasera mi è presa così…non sono simpatico scusa)

Risultati

Andiamo al sodo e vediamo il risultato!

dynamic range revert money management – risultati

Questo grafico è l’equityline, ovvero l’andamento. Partendo da 450$ si arriva a circa 3400$.

Aspetta non è così semplice, questa vale solo per EURCAD a timeframe 1 minuto!

Niente male lo so, ma non farti ingannare dai, ovviamente questo è un backtest, in live i risultati non saranno così, per via dello spread e le commissioni che qui è sono statiche (non zero, non mi ricordo che valore di preciso).

Ok abbiamo visto il grafico, vediamo più nel dettaglio però.

Un dato molto importante per me è sempre il Drawdown poiché devo essere in grado di sostenerlo sia economicamente che mentalmente (terribile veder scendere il valore dei soldi). In questo caso si tratta di circa un 12% di drawdown.

Non è tantissimo, però non è nemmeno poco, anche se per un guadagno del genere ne potrebbe valere la pena!

Vediamo che ha aperto circa 3000 ordini, quindi i dati sono abbastanza affidabile. Se un backtest di una strategia si fa su 10 ordini i dati che ottieni puoi evidenziarli, sottolinearli, accartocciare il foglio e buttare tutto! NON SONO ABBASTANZA! NON è ATTENDIBILE!

Un altro valore importante sono gli ordini consecutivi che sono andati in stopLoss, anche questo principalmente per una questione mentale (il rischio rendimento vedrai che non è come ti aspetti).

Personalmente, preferisco fare piccoli profitti costanti e prendere una batosta raramente, rispetto a prendere tanti stopLoss e un grande takeProfit. Mentalmente mi ammazza e mi porterebbe a fare cazzate!

Vabbè basta, io il mio l’ho detto, tieni il codice!

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Collections;
using cAlgo.API.Indicators;
using cAlgo.API.Internals;

namespace cAlgo.Robots
{
    [Robot(AccessRights = AccessRights.None)]
    public class IIDynamicRangeBreakoutREVERTMM : Robot
    {
        [Parameter(DefaultValue = 10)]
        public double takeProfit { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 10)]
        public double stopLoss { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 8)]
        public int hourEnter { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 18)]
        public int hourExit { get; set; }
        
        [Parameter(DefaultValue = 8)]
        public int hourClosingOpen{ get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 18)]
        public int hourClosingExit { get; set; }
        
        [Parameter(DefaultValue = 1)]
        public int maxOrder { get; set; }
        
        [Parameter(DefaultValue = 0)]
        public double maxRange { get; set; }
        
        [Parameter(DefaultValue = 999999)]
        public double minRange { get; set; }
        
        [Parameter(DefaultValue = 0.01)]
        public double lots { get; set; }
        
        [Parameter(DefaultValue = 3)]
        public int stopLossRiskPercent { get; set; }
        
        protected override void OnStart()
        {
            Positions.Closed += OnPositionsClosed;
        }

        protected override void OnTick()
        {
            // Handle price updates here
            if(!checkTime()){
                // Break Range
                if(Bars.LastBar.Close > maxRange && maxRange != 0){
                    // Open BUY
                    lots = DisplayPositionSizeRiskOnChart();
                    if(lots >= 0.00){
                        Open(TradeType.Sell, lots);
                        maxRange = 0;
                        minRange = 999999;
                    }
                }  
                
                if(Bars.LastBar.Close < minRange && minRange != 999999){
                    // Open SELL
                    lots = DisplayPositionSizeRiskOnChart();
                    if(lots >= 0.00){
                        Open(TradeType.Buy, lots);
                        maxRange = 0;
                        minRange = 999999;
                    }
                }
            }
            
            /*if(checkClosingTime()){
                CloseAll();
            }*/
        }
        
        protected override void OnBar()
        {
        
            if(checkTime()){
                // Set Range
                if(Bars.LastBar.High > maxRange ){
                    maxRange = Bars.LastBar.High;
                }  
                
                if(Bars.LastBar.Low < minRange ){
                    minRange = Bars.LastBar.Low;
                }
            }    
        }

        protected override void OnStop()
        {
            CloseAll();
        }
        
        private bool checkTime()
        {
            DateTime date = Server.Time;
            if (date.Hour >= hourEnter && date.Hour <= hourExit && hourEnter <= hourExit)
            {
                return true;
            }
            else
            {
                return false;
            }
        }
        
        private bool checkClosingTime()
        {
            DateTime date = Server.Time;
            if (date.Hour >= hourClosingOpen && date.Hour <= hourClosingExit && hourClosingOpen <= hourClosingExit)
            {
                return true;
            }
            else
            {
                return false;
            }
        }
        
        private void CloseAll()
        {
            foreach (var position in Positions.FindAll("DynamicRangeBreakoutREVERT", SymbolName))
            {
                ClosePosition(position);
            }
        }
        
        private void Close(TradeType tradeType)
        {
            foreach (var position in Positions.FindAll("DynamicRangeBreakoutREVERT", SymbolName, tradeType))
                ClosePosition(position);
        }

        private void Open(TradeType tradeType, double lots)
        {
            var position = Positions.FindAll("DynamicRangeBreakoutREVERT", SymbolName, tradeType);
            var volumeInUnits = Symbol.QuantityToVolumeInUnits(lots);
            if (position == null || position.Length < maxOrder)
                ExecuteMarketOrder(tradeType, SymbolName, volumeInUnits, "DynamicRangeBreakoutREVERT", stopLoss, takeProfit);
        }
        
        private void OnPositionsClosed(PositionClosedEventArgs args)
        {
            Print("Closed positions");
            var position = args.Position;

           /* if (position.NetProfit > 0)
            {
                lots = 0.03;
            }
            else
            {
                lots *= 2;
            }*/
        }
        
        
        private double DisplayPositionSizeRiskOnChart()
        {
            double costPerPip = (double)((int)(Symbol.PipValue * 10000000)) / 100;
 
            double positionSizeForRisk = (Account.Balance * stopLossRiskPercent / 100) / (stopLoss * costPerPip);
            Print(Account.Balance, " ",positionSizeForRisk, " ",(stopLoss * costPerPip));
            
            string text = stopLossRiskPercent + "% x " + stopLoss + "pip = " + Math.Round(positionSizeForRisk, 2) + " lot";
 
            ChartObjects.DrawText("positionRisk", text, StaticPosition.TopRight, Colors.Yellow);
            return Math.Round(positionSizeForRisk, 2);
        }
    }
} 

questi sono i parametri che devi impostare:

  • takeProfit: 15
  • stopLoss: 40
  • hourEnter: 18
  • hourExit: 19
  • hourClosingEnter: 18
  • hourClosingExit: 23
  • maxOrder: 1
  • minRange: 99999
  • lots: 0.01
  • stopLossRisk: 1

Mi raccomando, la strategia può funzionare anche con altre valute, ma con questi parametri specifici funziona sono in EURCAD a 1 minuto!

Da qui puoi vedere come utilizzare cTrader (piattaforma che utilizzo): LINK

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