Tag: guida agli investimenti

Cos’è l’inflazione?

Cos’è l’inflazione? L’inflazione è l’aumento del prezzo di beni e servizi nel tempo. L’inflazione può avere un impatto sui governi e sulle piccole cose nella vita della gente comune. Se l’inflazione aumenta troppo velocemente, abbatte il valore della valuta e può portare a una recessione.

Ciao sono Drilon e sono un programmatore con la passione per la finanza personale, in questo blog condivido il mio percorso e ciò che imparo nel tempo.

La Federal Reserve ha un obiettivo di inflazione ideale del 2%. In termini pratici, supponiamo che uno vada alla stazione di servizio e paghi $ 2,75 al gallone di benzina, l’anno prossimo puoi aspettarti di pagare $ 2,81 se il tasso di inflazione rimane al 2%.

La statistica sull’inflazione più affidabile è l’indice dei prezzi al consumo, chiamato CPI

Il CPI misura i prezzi al dettaglio di beni e servizi nel paese, con oltre 80.000 articoli nel paniere, da centinaia di categorie. Le variazioni mensili del CPI rappresentano il tasso di inflazione per il consumatore.

L’altra misura su cui si basano gli analisti è la spesa per consumi personali (PCE). L’indice dei prezzi PCE esamina i prezzi variabili di beni e servizi acquistati dai consumatori, ma è costruito in modo diverso rispetto all’IPC, con conseguenti tassi di inflazione diversi.

L’indice dei prezzi PCE cattura l’inflazione (o la deflazione) in un’ampia gamma di spese e comportamenti dei consumatori. Ad esempio, se il prezzo del pollo aumenta, il consumatore potrebbe acquistare meno pollo e più pesce.

La deflazione è l’opposto dell’inflazione e si verifica quando i prezzi delle attività e dei consumatori diminuiscono nel tempo. Sebbene ciò possa sembrare una buona cosa nel breve periodo per un’economia, una deflazione diffusa può segnalare un calo della domanda a lungo termine e può innescare una recessione. Quando una recessione colpisce un’economia, generalmente porta a un calo dei salari, alla perdita di posti di lavoro e a un calo dei portafogli di investimento.

Spero che questa piccola infarinatura sui concetti di inflazione, deflazione e recessione possa esserti stata d’aiuto. Ora saprai rispondere alla domanda “Cosa è l’inflazione?”

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eToro nel mese di Giugno 2023

Un altro mese è andato ed è giunto il momento di fare un controllo. Ciao sono Drilon e sono un programmatore con la passione per la finanza personale, in questo blog racconto il mio percorso. Oggi vediamo i risultati di eToro nel mese di Giugno 2023.

Giugno è stato un mese movimentato diciamo, ho chiuso e aperto un po’ di operazioni.

Oltre ad aggiungere le mie quote mensili nei due ETF, ho aperto un’operazione su Alibaba (BABA) in buy. La ritengo una buonissima azienda ed, secondo me, è sottovalutata di circa un 50% il suo vero valore. Ricordiamoci che è un colosso ed il mercato asiatico è praticamente suo.

Le operazioni che ho chiuso invece sono Activision con un profitto misero del 2% ed Athersys, un errore madornale. Ho voluto provare a fare un’operazione di scalping diversi mesi fa che è andata malissimo. Chiusa a -86%.

Ma tiriamo le conclusioni, il mese di Giugno è stato chiuso con un bel +5% che porta a un complessivo annuo di circa 21%

Questo era eToro nel mese di Giugno 2023, se ti va puoi controllare anche tu stesso il mio profilo:
https://www.etoro.com/people/drilonhametaj

Ricordati che basta poco per iniziare, il fattore tempo è la cosa più importante. Prima inizi e più l’interesse composto farà il suo dovere! Per favore, prima di fare qualsiasi cosa STUDIA!

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Strategia che inganna

Profitti da capogiro e equityline bellissima! Ma non è tutto oro ciò che luccica, ecco perché questa è una strategia che inganna.

Ciao, sono Drilon e sono un programmatore con la passione per la finanza personale, in questo blog condivido il mio percorso.

Questa è una strategia che all’apparenza è potentissima però bisogna sapere cosa c’è sotto per valutare al meglio.

La logica che c’è sotto è: COMPRA quando il macd incrocia dal basso verso l’alto, fine!

Molto semplice ma già da qui si può intuire che se si utilizza su un asset che non cresce sempre il profitto va a quel paese.

In questo caso è stata applicata all’SP500 che sappiamo che cresce sempre da più di 100 anni “per struttura” (è l’andamento del mercato, l’uomo crea valore sempre, se non fosse così vorrebbe dire che come specie si andrebbe a peggiorare, ma questo è tutto un altro discorso).

Quindi questa strategia è efficace? SI MA non hai bisogno di questa strategia per fare una cosa del genere, alla fine è un PAC (Piani d’accumulo).

Questo è un esempio su BITCOIN

Ma vediamo su un asset più volatile come Palantir (PLTR)

Na merda! Ma questo perchè? Perché Palantir è stata listata, è andata per un paio di mesi verso l’alto e poi è crollata, quindi le posizioni sono tutte in negativo, poi magari tra 10 anni Palantir sarà la nuova Apple, però chi lo può sapere?!

Proprio questo è il problema, quindi tanto vale fare un PAC autonomamente.

Questo era un esempio del perché è importante capire come funziona una strategia, non si può applicare a tutto ed è un attimo perdere soldi. Attenzione alla strategia che inganna!

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Ecco il codice per TradingView:

//@version=5
strategy(title="Forex", overlay=true,  precision=3)

ema = ta.ema(close, 200)

//macd
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing",  minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type",  defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Plot colors
col_macd = input(#2962FF, "MACD Line  ", group="Color Settings", inline="MACD")
col_signal = input(#FF6D00, "Signal Line  ", group="Color Settings", inline="Signal")
col_grow_above = input(#26A69A, "Above   Grow", group="Histogram", inline="Above")
col_fall_above = input(#B2DFDB, "Fall", group="Histogram", inline="Above")
col_grow_below = input(#FFCDD2, "Below Grow", group="Histogram", inline="Below")
col_fall_below = input(#FF5252, "Fall", group="Histogram", inline="Below")
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
buySignal = ta.crossover(macd, signal)
sellSignal = ta.crossunder(macd,signal)
var count = 0
if(buySignal and close > ema)
    stopLoss = 10000.0
    for i = 0 to 5
        stopLoss := low[i] < stopLoss ? low[i] : stopLoss
    
    takeProfit = close + (close-stopLoss)*2
    count := count + 1
    strategy.order("buy"+str.tostring(count), strategy.long, 1, when = true)

// Questo serve per dire quando chiudere le operazioni
if(year == 2023 and month == 06)
    strategy.close_all("Close")

EURUSD – RSI – Strategia Automatica

Ciao, in questo articolo ti parlo di una semplicissima strategia automatizzata che può portare buoni profitti, se accettiamo i compromessi.

Ciao sono Drilon e sono un programmatore con la passione per la finanza personale, questo è il mio blog dove racconto il mio percorso. Questa strategia si basa semplicemente sull’indicatore relative strength index (RSI).

Idea di base

La logica è molto semplice, quando l’rsi arriva in zona di ipervenduto, chiude tutte le posizioni in sell e ne apre una in buy. Quando l’rsi arriva in zona di ipercomprato, chiude tutte le posizioni in buy e ne apre una in sell.

Da qui possiamo anche capire quali sono i parametri della strategia. Ah una cosa importante, questa strategia è senza stoploss, quindi da fare attenzione e da valutare bene!

Processo

Partendo dall’ottimizzazione dei parametri in un periodo che va dal 2019 al 2023 trovo le migliori combinazioni in questo lasso di tempo. Dopodiché la testo in un range più ampio che va dal 2011 al 2023.

Se in entrambe le situazioni la strategia si comporta bene ed ha un andamento che reputo valido a quel punto la metto in live.

Ottimizzazione

I migliori parametri che ho ottenuto dopo l’ottimizzazione sono:

  • takeProfit: 100000 (non ottimizzato, non si utilizza)
  • stopLoss: 100000 (non ottimizzato, non si utilizza)
  • overBougth: 81
  • overSell:31
  • period: 5
  • lotti: 0.1 (non ottimizzato)
  • maxOrder: 1 (non ottimizzato, il numero di ordini aperti nello stesso momento)

Questo è il risultato invece:

Un bel 560%! Però vediamo un po’ i dati statistici che sono molto importanti per la valutazione di una strategia. Non facciamoci fregare dalle performance!

Possiamo vedere che ha avuto un discreto drawdown che, personalmente, non sono disposto a subire. Abbiamo un profit factor maggiore di 1, quindi non male e vediamo anche che la perdita maggiore è di circa -450$. Il tutto è stato fatto con un portafoglio da 1000$ di partenza.

Problemi

Come possiamo notare dal backtest ci sono dei momenti in cui la strategia ha dei drawdown notevoli. Andando ad analizzare nel dettaglio, si vede che la strategia apre una posizione nel verso sbagliato, quando siamo vicini a un’inversione di trend, ed l’indicatore non arriva mai nella zona opposta per poter chiudere.

Questo è un po’ il problema generale dell’RSI, che magari è in zona di ipervenduto, ma prima di arrivare in ipercomprato passa del tempo perché siamo in un trend fortemente ribassista.

Questa cosa si può migliorare introducendo magari una media mobile o qualche altro indicatore. Da valutare.

Conclusione

Ora che abbiamo i dati alla mano possiamo valutare al meglio e decidere se metterla in live oppure no. Le domande che mi faccio sono:

  • Sono disposto a subire un drawdown maggiore del 50%?
  • Posso gestire emotivamente una perdita di -450$?
  • Quanti loss di fila posso sopportare?

Rispondendo a queste domande ti fai già un’idea se la strategia va bene per te oppure no!

Io personalmente posso metterla in live ma riducendo i lotti, perché comunque vedo che nel lungo termine è una strategia profittevole, però non sono disposto a rischiare così tanto.

Posso gestire invece una perdita di -45$ invece di -450$, riducendo i lotti a 0.01. Di conseguenza diminuisce anche il guadagno, invece del 560% sarà circa il 56% in 11 anni, però mi va comunque bene!

Sisi ora ti do il codice, però ricorda che è importante capire come funziona una strategia, utilizzarla sapendo cosa aspettarci!

Da qui puoi vedere come utilizzare cTrader (piattaforma che utilizzo): LINK

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Codice

using System;
using System.Linq;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Indicators;
using cAlgo.API.Internals;
using cAlgo.Indicators;

namespace cAlgo.Robots
{
    [Robot(TimeZone = TimeZones.UTC, AccessRights = AccessRights.None)]
    public class IIRsi: Robot
    {

        [Parameter("Source", Group = "Data series")]
        public DataSeries Source { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 100000)]
        public double takeProfit { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 100000)]
        public double stopLoss { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 70)]
        public int overBougth { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 30)]
        public int overSell { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 60)]
        public int period { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 0.01)]
        public double lots { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 1)]
        public int maxOrder { get; set; }

        private RelativeStrengthIndex rsi;


        protected override void OnStart()
        {
            // Put your initialization logic here

        }

        protected override void OnBar()
        {
            // Put your core logic here
            rsi = Indicators.RelativeStrengthIndex(Source, period);
            
            
            int currentBar = Bars.Count - 1;
            bool check = true; //checkTime();
            var positions = Positions.FindAll("Order");
            if (check == true)
            {
                

                if (rsi.Result.LastValue < overSell)
                {
                    Close(TradeType.Sell);
                    Open(TradeType.Buy, lots);
                }

                if (rsi.Result.LastValue > overBougth)
                {
                    Close(TradeType.Buy);
                    Open(TradeType.Sell, lots);
                }

            }
           
        }


        private void Close(TradeType tradeType)
        {
            foreach (var position in Positions.FindAll("OrderRSI", SymbolName, tradeType))
                ClosePosition(position);
        }

        private void Open(TradeType tradeType, double lots)
        {
            var position = Positions.FindAll("OrderRSI", SymbolName, tradeType);
            var volumeInUnits = Symbol.QuantityToVolumeInUnits(lots);
            if (position == null || position.Length < maxOrder)
                ExecuteMarketOrder(tradeType, SymbolName, (double)volumeInUnits, "OrderRSI", stopLoss, takeProfit);
        }
    }
}

eToro nel mese di Aprile 2023

Ci siamo, tiriamo le somme di eToro nel mese di Aprile 2023! Ciao sono Drilon e sono un programmatore con la passione per la finanza personale, questo è il mio blog, dove condivido il mio percorso.

Nel mese di Aprile non ho fatto nessuna operazione se non aggiungere le quote ai piani d’accumulo che faccio su un etf che replica l’S&P500 e uno mondiale. Ogni mese aggiungo 100€ su ognuno.

Ma andiamo al dunque, com’è andato questo mese? Un bel 1,20% di profitto! Non è tanto ma nel complesso mi porta a quasi un 14% annuo che non è niente male! (Nel grafico si vede anche Maggio perché l’articolo lo sto scrivendo a Maggio :D)

In futuro ho intenzione di aumentare questa quota mensile, però prima devo finire di fare il mio fondo d’emergenza. Sono interessato anche a investire a un REIT però penso ci sia bisogno di una bella somma di denaro per iniziare a vedere dei “dividendi” interessanti (come per ogni cosa in realtà…)

Se ti va puoi controllare anche tu stesso il mio profilo su eToro:
https://www.etoro.com/people/drilonhametaj

Queste erano le mie performance su eToro nel mese di Aprile 2023!

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