Cosa è una media mobile? Una media mobile è un indicatore di analisi tecnica di base. È spesso usata dai trader per determinare i movimenti dei prezzi dei vari asset (le tendenze di mercato).
Analizzando i movimenti precedenti dei prezzi di mercato, la media mobile ti aiuterà a esaminare i livelli di supporto e resistenza. Misura, inoltre, le variazioni di un asset basandosi sui prezzi storici per determinarne i movimenti futuri. Una media mobile è innanzitutto un indicatore ritardato, per questo è uno degli strumenti più utilizzati per l’analisi tecnica.
Una media mobile, viene calcolata su una determinata quantità di dati dei prezzi, tanta quanta la lunghezza della MA che vogliamo calcolare.
Per esempio, una media mobile a 10 giorni richiederà i dati su quei 10 giorni, mentre quella a un anno si baserà su 365 prezzi. È detta “mobile” perché l’introduzione di figure nuove comporterà la sostituzione dei vecchi punti di dati e sposterà la linea del grafico.
Media mobile
La formula per la media mobile semplice è scritta come segue:
SMA = (LA 1 + LA 2 + ……….A n ) / n
Dove:
A è la media del periodo n
n è il numero di periodi
Esempio di media mobile semplice
John, un trader di azioni, vuole calcolare la media mobile semplice per Stock ABC osservando i prezzi di chiusura del titolo negli ultimi cinque giorni. I prezzi di chiusura di Stock ABC per gli ultimi cinque giorni sono i seguenti: $ 23, $ 23,40, $ 23,20, $ 24 e $ 25,50. La SMA viene quindi calcolata come segue:
Tu lo sai che cosa è uno Smart Contract? Uno smart contract, proprio come qualsiasi altro contratto, regola i termini e le condizioni di un accordo tra le parti. Tuttavia, a differenza di quanto avviene per un contratto tradizionale, i termini di uno smart contract vengono eseguiti sulla base di un codice programmato su una blockchain come ad esempio Ethereum.
Gli smart contract consentono agli sviluppatori di creare app che sfruttano la sicurezza, l’affidabilità e l’accessibilità della blockchain, offrendo sofisticate funzionalità peer-to-peer che comprendono i servizi di richiesta e concessione prestiti e assicurativi, la logistica e i giochi.
Come qualsiasi tipo di contratto, i contratti intelligenti specificano le condizioni di un accordo tra parti diverse. Il termine “intelligente” si riferisce al fatto che le condizioni sono specificate ed eseguite sotto forma di codice eseguito in una blockchain, anziché su un foglio di carta conservato da un notaio.
I contratti intelligenti ampliano l’idea di base su cui si fonda Bitcoin, cioè l’invio e il ricevimento di denaro senza alcun “intermediario di fiducia”, per esempio una banca, rendendo possibile l’automazione e la decentralizzazione sicura praticamente di ogni tipo di transazione, indipendentemente dal livello di complessità.
Bitcoin
Per quale motivo sono importanti?
Gli smart contract consentono agli sviluppatori di creare un’ampia varietà di app e token decentralizzati. Sono utilizzati in ogni ambito, tra cui i nuovi strumenti finanziari, la logistica e i giochi, e memorizzati in una blockchain come qualsiasi altra transazione in criptovaluta.
Una volta che un’app per smart contract è stata aggiunta alla blockchain, generalmente non può essere cancellata o modificata (anche se esistono alcune eccezioni).
Le app basate su smart contract vengono denominate di frequente “applicazioni decentralizzate” o “dApps” e includono programmi finanziari decentralizzati (o DeFi) che puntano a trasformare il settore bancario.
Le app DeFi consentono ai titolari di criptovaluta di portare a termine transazioni finanziarie complesse, gestendo risparmio, prestiti, polizze assicurative ovunque nel mondo, senza dover versare commissioni a una banca o a un istituto finanziario.
Ma come si utilizzano? Immagina di possedere alcuni ethereum che desideri scambiare con USDC. Puoi servirti di Uniswap che, tramite smart contract, è in grado di individuare automaticamente il tasso di cambio migliore, eseguire la transazione e inviarti gli USDC.
In seguito puoi utilizzare Compound per prestare USDC ad altri. Sarai remunerato con un tasso d’interesse calcolato tramite algoritmi, senza che sia necessaria l’intermediazione di una banca o di un altro istituto finanziario.
Nel sistema finanziario tradizionale scambiare valute è costoso e richiede molto tempo. E non è facile e neanche sicuro prestare liquidità a estranei che si trovano dall’altra parte del mondo. Gli smart contract ti offrono tutt’e due le possibilità e molte altre ancora.
Come funzionano gli smart contract?
Attualmente, Ethereum è la piattaforma più diffusa. Tuttavia molte altre blockchain per criptovalute sono in grado di eseguire uno smart contract. Chiunque può creare e distribuirne uno su una blockchain.
Il codice è trasparente e verificabile pubblicamente. Ogni partecipante può vedere esattamente quale logica segue uno smart contract quando riceve risorse digitali.
Sono scritti in numerosi linguaggi di programmazione
Ogni computer sulla rete (denominato anche “nodo”) memorizza una copia di tutti gli smart contract esistenti e del loro stato attuale nella blockchain, oltre ai dati delle transazioni.
Quando uno smart contract riceve fondi da un utente, il suo codice viene eseguito da tutti i nodi della rete, al fine di raggiungere il consenso in merito all’esito e al flusso di valore risultante.
Per eseguire uno smart contract sulla rete Ethereum, è necessario versare una commissione denominata “gas”.
Anche se esistono alcune eccezioni, in generale, una volta distribuiti sulla blockchain, gli smart contract non posso più venire modificati, neanche dal loro autore. Ciò garantisce che il processo sia a prova di censura e che non venga interrotto.
AlgoTrading – MACD Ciao, oggi ti parlerò di una strategia profittevole nel lungo periodo! Senza perdere troppo tempo andiamo subito nel dettaglio.
Idea
L’idea di base è utilizzare il MACD come segnale per entrare a mercato ed una media mobile esponenziale come trend principale.
Strategia MACD
Come vediamo da questo grafico entreremo in SELL quando il prezzo è sotto la media mobile esponenziale ed il MACD ha intrecciato verso il basso ma nella parte superiore del grafico. Analogamente si procederà per il BUY
Programma da utilizzare
Il programma che uso per fare trading e cTrader ed è un programma dove si possono programmare bot per il trading automatico utilizzando il C# come linguaggio di programmazione. Qui puoi trovare una lista dei broker che ti permettono di utilizzare questo programma (LISTA) , io personalmente uso IC Markets.
Backtest
Una volta scritto il codice (che puoi scaricare in fondo a questa pagina) vado a fare dei backtest e delle ottimizzazioni dalla sezione “Optimization” per trovare le impostazioni migliori per questa strategia.
Le impostazioni migliori per questa strategia sono i seguenti:
WOW FIGO! Guadagno più di 1500€!!! Si però c’è una max equity drawdown (ovvero quanto il tuo portafoglio è sceso al massimo con questa strategia) di 1200€! Quindi ti faccio una semplice domanda, rischieresti mai 1200€ per guadagnarne FORSE (perchè nel trading non si ha mai la certezza) 1500€? Decisamente il gioco non vale la candela!
Diamo un’occhiata all’equity-line di questa strategia:
Come vediamo non è una crescita costante, è un po’ ballerina come cosa quindi direi proprio di andare a ignorare queste impostazioni per questa strategia.
Risultato miglioreAlgoTrading – MACD
Proseguendo con i vari backtest si va a trovare qualcosa di interessante però:
Questa crescita quasi costante ci piace di più anche se ancora non è perfetta, ma soprattutto abbiamo diminuito il drawdown di molto, riducendo il rischio!
Come vediamo dall’immagine qui sopra adesso il rischio è di circa 350€ per un guadagno di 1400€, adesso iniziamo a ragionare!
Ancora però non sono soddisfatto, vado alla ricerca di una equityline migliore!
Finalmente una crescita costante nel tempo! Tenendo conto che questo risultato è stato ottenuto su un backtest di 11 anni, compreso anche il crollo che c’è stato durante il Covid-19!
Ok però vediamo che il guadagno si è ridotto a 99€ … che schifo! Vero il guadagno si è ridotto di molto però guarda un po’ il drawdown … 18€! Questo sicuramente è molto buono! Questi risultati sono stati ottenuti puntando il minimo ad ogni operazione, ovvero 0.01 lotti!
Adesso che sappiamo quanto è il minimo che dobbiamo avere nel portafoglio (consiglio sempre il doppio del drawdown, quindi almeno 36€) possiamo moltiplicare e aumentare i lotti fino a raggiungere il budget che noi abbiamo.
Se ad esempio hai un budget di 100€ ti basta moltiplicare per circa 3 volte la puntata, quindi andare a impostare 0.03 lotti e ottenere un guadagno di circa 300€ (99*3) e un max drawdown di 54€ (18*3).
Se invece hai 500€ puoi moltiplicare anche per 20 volte e andare a puntare 0.2 lotti ad ogni trade e ottenere un guadagno di circa 1980€ (99*20) con un max drawdown di 360€, capito?
Scommetto che ti sta iniziando a piacere! Dai ti lascio il codice del bot! Questa era la strategia AlgoTrading – MACD
Il mercato azionario ha la tendenza a cambiare direzione e a muoversi nella direzione opposta rispetto alla mossa precedente prima del lunedì.
Ad esempio, se il mercato è in ribasso di lunedì, è probabile che otterrai rendimenti superiori alla media nei prossimi giorni. Al contrario, se lunedì è molto forte, il rendimento nei giorni successivi è sostanzialmente inferiore rispetto a una giornata in ribasso.
La madre di tutti i Turnaround Tuesdays!
Per darti un esempio di Turnaround Tuesday, guarda cosa è successo alla madre di tutti i Turnaround Tuesday: il Black Monday del 19 ottobre 1987.
Dopo una giornata drammatica lunedì 19 ottobre, il mercato è rimbalzato del 5,3% martedì e del 9,1% mercoledì!
Turnaround Tuesdays strategia di trading numero uno:
Testiamo la seguente strategia:
1) Oggi è lunedì.
2) La chiusura deve essere inferiore di almeno l’1% rispetto alla chiusura di venerdì.
3) Se uno e due sono veri, entra alla chiusura.
4) Uscita alla chiusura martedì.
Questa semplice strategia di trading sembra piuttosto buona:
Numero di scambi: 163
Guadagno medio per operazione: 0,7%
CAGR è 3,9%
Esposizione/tempo nel mercato: 2,25%
Rapporto di vincita: 63%
Guadagno medio per vincitore: 1,75%
Perdita media per trade in perdita: -1,05%
Vuoi sapere le altre condizioni della strategia? Diventa un sostenitore del Patreon e potrai avere accesso a tutti i contenuti!
