Ciao, oggi torno a parlarti di una strategia automatica che ho scritto e testato personalmente, siamo sempre a una strategia da utilizzare sempre. Sono Drilon e sono un programmatore con la passione per la finanza personale!
La strategia ha dato risultati veramente interessanti, utilizzabile per ogni tipologia di portafoglio.
Idea
L’idea di base è quella di una “toccata e fuga” poiché noi siamo dei piccoli pesci per il mercato, non possiamo immaginare di combattere gli squali. L’imitiamoci a prendere il nostro e stare tranquilli.
Attenzione però, non è scalping perché non si punta tanto in pochissimo tempo per poter guadagnare qualcosa.
L’idea è di prendere una piccola parte di un grande movimento, infatti l’obiettivo è quello di prendere 10/15 pips e fine.
Vedi questo grafico? Indica la probabilità di arrivare al target (lato sinistro asse delle Y) in un numero di candele (lato basso asse delle X). Quindi perchè puntare a fare 200 pips se statisticamente è provato che è molto difficile? Andiamo a fare operazioni quasi certe!
Quindi, tornando alla strategia, l’idea è di utilizzare un qualcosa che ci indichi il trend principale (Media Mobile Esponenziale) e qualcosa che ci indichi quando entrare a mercato e per quanto starci, il 100% di probabilità di arrivare a target non c’è! Utilizzerò lo Stochastic! Quindi avremo qualcosa del genere:
Come si opera?
Allora si entra a mercato quando le medie mobili esponenziali sono verso lo stesso trend e lo stochastic incrocia ed entra nella zona azzurra, con un piccolo dettaglio però, bisogna entrare a mercato solo se l’intreccio attuale dello stochastic è avvenuto seguendo il trend rispetto all’intreccio precedente.
Mi spiego meglio!
Esempio di operazione di SELL
Abbiamo le medie mobili esponenziali tutte tendenti verso il basso, entriamo nel punto 3 perché l’intreccio precedente dello stochastic è avvenuto nel punto 2 ed il prezzo nel punto 2 era maggiore rispetto al punto 3, quindi conferma il trend ribassista sul quale noi vogliamo puntare.
Nel punto 2 non si entra poiché c’è stato un intreccio precedente nel punto 1 che è avvenuto a un prezzo più basso, quindi nel punto 2 poteva esserci un’inversione (Poi è sceso ma è l’incertezza del mercato).
Se si guarda più indietro in realtà noi si sarebbe entrati nel punto 1 perché il precedente intreccio dello stochastic era a un prezzo più alto, ma questo era giusto per farti un esempio e capire la strategia.
Ma quando esco? L’obiettivo è 10 pips di target oppure quando lo stochastic arriva nella zona opposta alla nostra, nel caso del sell si esce quando lo stochastic arriva sotto i 20.
Stessa cosa, capovolta, per quanto riguarda il buy
Codice
Dopo aver fatto l’optimization questo è il risultato:
In 11 anni ha eseguito 181 ordini, di cui 170 andati a target e 11 chiusi in negativo!
Non male eh? Il profitto però, come vedi, non è altissimo, è di 228$ che in 11 anni fanno abbastanza schifo, però questo a noi ci serve solo come test per capire se la strategia funziona o no! Questo è stato fatto puntando sempre il minimo (0.01 lotti)
Vuoi sapere la cosa bella? Che ha un drawdown di soli 33$!
Quindi se hai un capitale di 100$ puoi già partire con questa strategia, se hai un capitale di 1k puoi aumentare i lotti e utilizzarne (0.1) e otterresti un guadagno di circa 2280$ rischiando 330$.
Quindi dipende anche dal budget personale!
Questi sono i parametri da utilizzare:
Poi comunque puoi sbizzarrirti come più credi, facendo altri test e altri parametri.
using System;
using System.Linq;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Indicators;
using cAlgo.API.Internals;
using cAlgo.Indicators;
namespace cAlgo.Robots
{
[Robot(TimeZone = TimeZones.UTC, AccessRights = AccessRights.None)]
public class IIScalping : Robot
{
[Parameter("Source", Group = "Data series")]
public DataSeries Source { get; set; }
[Parameter(DefaultValue = 10)]
public double takeProfit { get; set; }
[Parameter(DefaultValue = 10)]
public double stopLoss { get; set; }
[Parameter(DefaultValue = 8)]
public int hourEnter { get; set; }
[Parameter(DefaultValue = 18)]
public int hourExit { get; set; }
[Parameter(DefaultValue = 60)]
public int fastPeriod { get; set; }
[Parameter(DefaultValue = 240)]
public int slowPeriod { get; set; }
[Parameter(DefaultValue = 0.01)]
public double lots { get; set; }
[Parameter(DefaultValue = 2)]
public int multiplier { get; set; }
[Parameter(DefaultValue = 1)]
public int maxOrder { get; set; }
[Parameter(DefaultValue = 8)]
public int stochLength { get; set; }
[Parameter(DefaultValue = 3)]
public int stochParams { get; set; }
private ExponentialMovingAverage emaFast;
private ExponentialMovingAverage emaSlow;
private StochasticOscillator stoch;
double stochLevel = 0.0;
protected override void OnStart()
{
// Put your initialization logic here
}
protected override void OnBar()
{
// Put your core logic here
emaFast = Indicators.ExponentialMovingAverage(Source, fastPeriod);
emaSlow = Indicators.ExponentialMovingAverage(Source, slowPeriod);
stoch = Indicators.StochasticOscillator(stochLength, stochParams, stochParams, MovingAverageType.Exponential);
int currentBar = Bars.Count - 1;
bool check = checkTime();
var positions = Positions.FindAll("Order");
if (check == true)
{
//Open(TradeType.Buy, lots);
if(emaFast.Result.LastValue > emaSlow.Result.LastValue && stoch.PercentK[currentBar] > stoch.PercentD[currentBar] && stoch.PercentK[currentBar - 1] <= 20 && stochLevel == 0.0){
stochLevel = Bars.LastBar.Close;
}
if(emaFast.Result.LastValue < emaSlow.Result.LastValue && stoch.PercentK[currentBar] < stoch.PercentD[currentBar] && stoch.PercentK[currentBar - 1] >= 80 && stochLevel == 0.0){
stochLevel = Bars.LastBar.Close;
}
if (emaFast.Result.LastValue > emaSlow.Result.LastValue && stoch.PercentK[currentBar] > stoch.PercentD[currentBar] && stoch.PercentK[currentBar - 1] <= 20 && Bars.LastBar.Close > stochLevel)
{
stochLevel = 0.0;
//stopLoss = (Bars[currentBar-1].Close - Bars[currentBar-1].Low)*100000;
Open(TradeType.Buy, lots);
}
if (emaFast.Result.LastValue < emaSlow.Result.LastValue && stoch.PercentK[currentBar] < stoch.PercentD[currentBar] && stoch.PercentK[currentBar - 1] >= 80 && Bars.LastBar.Close < stochLevel)
{
stochLevel = 0.0;
//stopLoss = (Bars[currentBar-1].High - Bars[currentBar-1].Close)*100000;
Open(TradeType.Sell, lots);
}
}
if(positions.Length>0 && (positions[0].TradeType == TradeType.Buy)){
if(stoch.PercentK[currentBar] >= 80){
Close(TradeType.Buy);
}
}
if(positions.Length>0 && (positions[0].TradeType == TradeType.Buy)){
if(stoch.PercentK[currentBar] <= 20){
Close(TradeType.Sell);
}
}
}
protected override void OnStop()
{
// Put your deinitialization logic here
}
private bool checkTime()
{
DateTime date = Server.Time;
if (date.Hour >= hourEnter && date.Hour <= hourExit)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}
private void Close(TradeType tradeType)
{
foreach (var position in Positions.FindAll("Order", SymbolName, tradeType))
ClosePosition(position);
}
private void Open(TradeType tradeType, double lots)
{
var position = Positions.FindAll("Order", SymbolName, tradeType);
var volumeInUnits = Symbol.QuantityToVolumeInUnits(lots);
if (position == null || position.Length < maxOrder)
ExecuteMarketOrder(tradeType, SymbolName, volumeInUnits, "Order", stopLoss, takeProfit);
}
}
}Questo è il broker che utilizzo: https://www.icmarkets.eu/en/
Questa è un’altra strategia: https://www.investoinvestigando.it/algotrading-macd-ema/