Investo Investigando

Ciao, la strategia Dynamic Range Revert Money Management è una miglioria alla strategia Dynamic Range Revert! (Pazzesco vero?! 😀 ) Si tratta della stessa strategia dove però i lotti cambiano in percentuale.

Ciao sono Drilon e sono un programmatore con la passione per la finanza personale. In questa strategia si imposta quanto del nostro capitale si vuole rischiare ad ogni trade, ad esempio l’1%! La logica che c’è sotto poi è la stessa che trovi qui (no dovevi cliccare QUI, c’è il link, non in questo, dai te lo rimetto qui, stasera mi è presa così…non sono simpatico scusa)

Risultati

Andiamo al sodo e vediamo il risultato!

Questo grafico è l’equityline, ovvero l’andamento. Partendo da 450$ si arriva a circa 3400$.

Aspetta non è così semplice, questa vale solo per EURCAD a timeframe 1 minuto!

Niente male lo so, ma non farti ingannare dai, ovviamente questo è un backtest, in live i risultati non saranno così, per via dello spread e le commissioni che qui è sono statiche (non zero, non mi ricordo che valore di preciso).

Ok abbiamo visto il grafico, vediamo più nel dettaglio però.

Un dato molto importante per me è sempre il Drawdown poiché devo essere in grado di sostenerlo sia economicamente che mentalmente (terribile veder scendere il valore dei soldi). In questo caso si tratta di circa un 12% di drawdown.

Non è tantissimo, però non è nemmeno poco, anche se per un guadagno del genere ne potrebbe valere la pena!

Vediamo che ha aperto circa 3000 ordini, quindi i dati sono abbastanza affidabile. Se un backtest di una strategia si fa su 10 ordini i dati che ottieni puoi evidenziarli, sottolinearli, accartocciare il foglio e buttare tutto! NON SONO ABBASTANZA! NON è ATTENDIBILE!

Un altro valore importante sono gli ordini consecutivi che sono andati in stopLoss, anche questo principalmente per una questione mentale (il rischio rendimento vedrai che non è come ti aspetti).

Personalmente, preferisco fare piccoli profitti costanti e prendere una batosta raramente, rispetto a prendere tanti stopLoss e un grande takeProfit. Mentalmente mi ammazza e mi porterebbe a fare cazzate!

Vabbè basta, io il mio l’ho detto, tieni il codice!

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Collections;
using cAlgo.API.Indicators;
using cAlgo.API.Internals;

namespace cAlgo.Robots
{
    [Robot(AccessRights = AccessRights.None)]
    public class IIDynamicRangeBreakoutREVERTMM : Robot
    {
        [Parameter(DefaultValue = 10)]
        public double takeProfit { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 10)]
        public double stopLoss { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 8)]
        public int hourEnter { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 18)]
        public int hourExit { get; set; }
        
        [Parameter(DefaultValue = 8)]
        public int hourClosingOpen{ get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 18)]
        public int hourClosingExit { get; set; }
        
        [Parameter(DefaultValue = 1)]
        public int maxOrder { get; set; }
        
        [Parameter(DefaultValue = 0)]
        public double maxRange { get; set; }
        
        [Parameter(DefaultValue = 999999)]
        public double minRange { get; set; }
        
        [Parameter(DefaultValue = 0.01)]
        public double lots { get; set; }
        
        [Parameter(DefaultValue = 3)]
        public int stopLossRiskPercent { get; set; }
        
        protected override void OnStart()
        {
            Positions.Closed += OnPositionsClosed;
        }

        protected override void OnTick()
        {
            // Handle price updates here
            if(!checkTime()){
                // Break Range
                if(Bars.LastBar.Close > maxRange && maxRange != 0){
                    // Open BUY
                    lots = DisplayPositionSizeRiskOnChart();
                    if(lots >= 0.00){
                        Open(TradeType.Sell, lots);
                        maxRange = 0;
                        minRange = 999999;
                    }
                }  
                
                if(Bars.LastBar.Close < minRange && minRange != 999999){
                    // Open SELL
                    lots = DisplayPositionSizeRiskOnChart();
                    if(lots >= 0.00){
                        Open(TradeType.Buy, lots);
                        maxRange = 0;
                        minRange = 999999;
                    }
                }
            }
            
            /*if(checkClosingTime()){
                CloseAll();
            }*/
        }
        
        protected override void OnBar()
        {
        
            if(checkTime()){
                // Set Range
                if(Bars.LastBar.High > maxRange ){
                    maxRange = Bars.LastBar.High;
                }  
                
                if(Bars.LastBar.Low < minRange ){
                    minRange = Bars.LastBar.Low;
                }
            }    
        }

        protected override void OnStop()
        {
            CloseAll();
        }
        
        private bool checkTime()
        {
            DateTime date = Server.Time;
            if (date.Hour >= hourEnter && date.Hour <= hourExit && hourEnter <= hourExit)
            {
                return true;
            }
            else
            {
                return false;
            }
        }
        
        private bool checkClosingTime()
        {
            DateTime date = Server.Time;
            if (date.Hour >= hourClosingOpen && date.Hour <= hourClosingExit && hourClosingOpen <= hourClosingExit)
            {
                return true;
            }
            else
            {
                return false;
            }
        }
        
        private void CloseAll()
        {
            foreach (var position in Positions.FindAll("DynamicRangeBreakoutREVERT", SymbolName))
            {
                ClosePosition(position);
            }
        }
        
        private void Close(TradeType tradeType)
        {
            foreach (var position in Positions.FindAll("DynamicRangeBreakoutREVERT", SymbolName, tradeType))
                ClosePosition(position);
        }

        private void Open(TradeType tradeType, double lots)
        {
            var position = Positions.FindAll("DynamicRangeBreakoutREVERT", SymbolName, tradeType);
            var volumeInUnits = Symbol.QuantityToVolumeInUnits(lots);
            if (position == null || position.Length < maxOrder)
                ExecuteMarketOrder(tradeType, SymbolName, volumeInUnits, "DynamicRangeBreakoutREVERT", stopLoss, takeProfit);
        }
        
        private void OnPositionsClosed(PositionClosedEventArgs args)
        {
            Print("Closed positions");
            var position = args.Position;

           /* if (position.NetProfit > 0)
            {
                lots = 0.03;
            }
            else
            {
                lots *= 2;
            }*/
        }
        
        
        private double DisplayPositionSizeRiskOnChart()
        {
            double costPerPip = (double)((int)(Symbol.PipValue * 10000000)) / 100;
 
            double positionSizeForRisk = (Account.Balance * stopLossRiskPercent / 100) / (stopLoss * costPerPip);
            Print(Account.Balance, " ",positionSizeForRisk, " ",(stopLoss * costPerPip));
            
            string text = stopLossRiskPercent + "% x " + stopLoss + "pip = " + Math.Round(positionSizeForRisk, 2) + " lot";
 
            ChartObjects.DrawText("positionRisk", text, StaticPosition.TopRight, Colors.Yellow);
            return Math.Round(positionSizeForRisk, 2);
        }
    }
} 

questi sono i parametri che devi impostare:

• takeProfit: 15
• stopLoss: 40
• hourEnter: 18
• hourExit: 19
• hourClosingEnter: 18
• hourClosingExit: 23
• maxOrder: 1
• minRange: 99999
• lots: 0.01
• stopLossRisk: 1

Mi raccomando, la strategia può funzionare anche con altre valute, ma con questi parametri specifici funziona sono in EURCAD a 1 minuto!

Da qui puoi vedere come utilizzare cTrader (piattaforma che utilizzo): LINK

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