Dynamic Breakout – Scalping

Ciao oggi ti vado a parlare di una strategia di scalping (Dynamic Breakout – Scalping) che ho trovato online e che ho un po’ ridefinito secondo le mie idee.

Logica di base

La logica di base è quella di definire un range di max e min durante un determinato periodo della giornata, ad esempio dalle 2 di notte alle 7 di mattina, dopodiché se il prezzo va sopra o sotto questi range entrare a mercato.

In quest’immagine vediamo un esempio di un caso ideale della strategia.

Ma quando chiudere l’operazione?

Per questo ho messo due possibilità, una al raggiungimento di un TakeProfit e l’altra è una chiusura a tempo, ovvero in un determinato orario della giornata!

La strategia l’ho trovata in questo canale YouTube: https://www.youtube.com/c/RenéBalke/videos

Andiamo nel codice

A questo punto ho codificato la strategia e sono andato a ottimizzarla per USDJPY (quello utilizzato nel video) però non ho ottenuto dei buoni risultati. Si sempre profittevole, però troppo volatile per i miei gusti.

Sono andato a provarla in un’altra coppia, ovvero EURUSD e qui le cose si sono fatte interessanti.

Come puoi vedere dall’immagine c’è una crescita costante e un rischio minimo. Questo è stato ottenuto con 0.01 lotti e vediamo che c’è un drawdown di $42 e un guadagno di $437, tutto questo in un periodo di 11 anni.

Come dico tutte le volte, non guardare tanto il fatto che in 11 anni 400$ siano pochi, bisogna vedere se la strategia è profittevole in un tempo abbastanza lungo, dopo sei sempre in tempo ad aumentare i lotti e ad aumentare il guadagno…ma anche il drawdown possibile.

I parametri migliori che sono venuti fuori per questa strategia, in EURUSD sono i seguenti:

TimeFrame: 1m
TakeProfit: 5
StopLoss: 100000 (è senza stop loss la strategia)
hourEnter: 6
hourExit: 8
hourClosingOpen: 19
hourClosingExit: 19
maxOrder: 1
maxRange: 0
minRange: 999999
lots: 0.01

Ti ricordo di testarla anche in altre coppie e trovare i settaggi migliori prima di operare veramente.

Ed ecco il codice della strategia, se vuoi sapere come inserirlo e utilizzare la piattaforma guarda qui: https://www.investoinvestigando.it/come-usare-ctrader/

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Collections;
using cAlgo.API.Indicators;
using cAlgo.API.Internals;

namespace cAlgo.Robots
{
    [Robot(AccessRights = AccessRights.None)]
    public class IIDynamicRangeBreakout : Robot
    {
        [Parameter(DefaultValue = 10)]
        public double takeProfit { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 10)]
        public double stopLoss { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 8)]
        public int hourEnter { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 18)]
        public int hourExit { get; set; }
        
        [Parameter(DefaultValue = 8)]
        public int hourClosingOpen{ get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 18)]
        public int hourClosingExit { get; set; }
        
        [Parameter(DefaultValue = 1)]
        public int maxOrder { get; set; }
        
        [Parameter(DefaultValue = 0)]
        public double maxRange { get; set; }
        
        [Parameter(DefaultValue = 999999)]
        public double minRange { get; set; }
        
        [Parameter(DefaultValue = 0.01)]
        public double lots { get; set; }
        

        protected override void OnTick()
        {
            // Handle price updates here
            if(!checkTime()){
                // Break Range
                if(Bars.LastBar.Close > maxRange && maxRange != 0){
                    // Open BUY
                    Open(TradeType.Buy, lots);
                    maxRange = 0;
                    minRange = 999999;
                }  
                
                if(Bars.LastBar.Close < minRange && minRange != 999999){
                    // Open SELL
                    Open(TradeType.Sell, lots);
                    maxRange = 0;
                    minRange = 999999;
                }
            }
            
            if(checkClosingTime()){
                CloseAll();
            }
        }
        
        protected override void OnBar()
        {
        
            if(checkTime()){
                Print("DENTRO");
                // Set Range
                if(Bars.LastBar.High > maxRange ){
                    maxRange = Bars.LastBar.High;
                }  
                
                if(Bars.LastBar.Low < minRange ){
                    minRange = Bars.LastBar.Low;
                }
            }    
        }

        protected override void OnStop()
        {
            CloseAll();
        }
        
        private bool checkTime()
        {
            DateTime date = Server.Time;
            if (date.Hour >= hourEnter && date.Hour <= hourExit && hourEnter <= hourExit && hourClosingOpen > hourExit)
            {
                return true;
            }
            else
            {
                return false;
            }
        }
        
        private bool checkClosingTime()
        {
            DateTime date = Server.Time;
            if (date.Hour >= hourClosingOpen && date.Hour <= hourClosingExit && hourClosingOpen <= hourClosingExit)
            {
                return true;
            }
            else
            {
                return false;
            }
        }
        
        private void CloseAll()
        {
            foreach (var position in Positions)
            {
                ClosePosition(position);
            }
        }
        
        private void Close(TradeType tradeType)
        {
            foreach (var position in Positions.FindAll("Order", SymbolName, tradeType))
                ClosePosition(position);
        }

        private void Open(TradeType tradeType, double lots)
        {
            var position = Positions.FindAll("Order", SymbolName, tradeType);
            var volumeInUnits = Symbol.QuantityToVolumeInUnits(lots);
            if (position == null || position.Length < maxOrder)
                ExecuteMarketOrder(tradeType, SymbolName, volumeInUnits, "Order", stopLoss, takeProfit);
        }
    }
}

Se vuoi vedere delle strategie da utilizzare inizia da qui: https://www.investoinvestigando.it/una-strategia-per-sempre-algotrading/

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